McIlroy tenía una ventaja de dos golpes a falta de cinco hoyos para el final del US Open y estaba a punto de conseguir su primer gran título desde 2014.
Pero hizo bogey en tres de los últimos cuatro hoyos, fallando desde dos pies y seis pulgadas en el 16 y tres pies y nueve pulgadas en el último para terminar un tiro por detrás de Bryson DeChambeau.
El impresionante descalabro del jugador de 35 años reavivó los dolorosos recuerdos de su decepción en el Masters de 2011, cuando desperdició una ventaja de cuatro golpes en la ronda final.
McIlroy se recuperó de ese desastre ganando su primer major en el Abierto de Estados Unidos dos meses después y la estrella norirlandesa espera poder repetir el truco en el Abierto Británico de la próxima semana en Royal Troon.
"Ese día en Pinehurst lo recuerdo igual que recuerdo algunos de los momentos más difíciles de mi carrera, y aprenderé mucho de ello y espero hacer un buen uso", dijo McIlroy el miércoles.
"Es algo que ha sido un poco un tema a lo largo de mi carrera, he sido capaz de tomar esos momentos difíciles y convertirlos en grandes cosas no mucho tiempo después".
"Hace tiempo que no gano un 'major', pero me sentí peor después de otras derrotas. Me sentí peor después de Augusta en el 11 y me sentí peor después de St Andrews (el Open Británico de 2022).
"Fue una de las derrotas más duras, pero no la más dura. Hice cosas ese domingo que no he sido capaz de hacer en los últimos dos años y tomé el control del torneo de golf".
"La forma en que describiría Pinehurst el domingo fue que fue un gran día hasta que dejó de serlo".
Antes de dirigirse al Open Británico, McIlroy defenderá su título del Open de Escocia a partir del jueves y espera mostrar la forma que le llevó tan cerca de la corona del US Open antes de su colapso.
"Estuve pensando en lo que pasó en Pinehurst durante un par de días, pero luego, por suerte, puedo volver a casa y ver lo que he conseguido en el juego y sentirme bien conmigo mismo", dijo.
"Fue una gran oportunidad. Se me escapó, pero espero que la próxima vez no se me escape. Troon es sólo otra oportunidad.
"Estoy jugando un gran golf y es otra oportunidad para ver cómo puedo, espero, manejarlo mejor de lo que lo manejé hace unas semanas".
McIlroy también insistió en que no se arrepentía de haber abandonado el campo del US Open sin felicitar a DeChambeau en persona ni hablar con los medios de comunicación.
"No os ofendáis, vosotros erais la menor de mis preocupaciones en ese momento", dijo a los periodistas.